요새 은행에는 금고에 현금을 보유하는 것 외에도 가속 컴퓨팅이 필요합니다.
유럽에서 대출이나 투자 서비스를 제공하는 이탈리아 은행인 메디오방카(Mediobanca)에서 20년 이상 금융공학 책임자로 일해온 마르코 아이롤디(Marco Airoldi)는 “GPU 가속은 동일한 비용으로 성능을 크게 향상시켰을 뿐만 아니라, 이 분야의 업무를 재정의하고 고객에 더욱 집중할 수 있게 해줬습니다”고 말했습니다.
고성능 컴퓨팅은 연산 작업을 고도로 필요로 하는 거래를 포함한 증권과 파생 상품 서비스를 제공하는 투자 은행에 특히 중요하죠.
GPU로 구동되는 시스템의 도움으로 메디오방카는 현재 경기 불황 속에서도 번창하고 있습니다.
금융 박사이자 메디오방카의 시장 책임자인 스테파노 도바(Stefano Dova)는 “수치를 공개할 수는 없지만, 지난 250일의 거래일 동안 암울한 날은 12일이 채 되지 않았다고 생각합니다”고 전했는데요.
이런 성과를 낼 수 있었던 것은 아이롤디 팀이 연초에 GPU로 실시간으로 리스크 관리를 했기 때문입니다.
스트레스가 많은 하루의 마지막을 전자 피아노나 클라리넷을 연주하며 긴장을 푸는 도바는 “이로써 근간이 바뀐 변화가 일어났습니다. 현재 시장 변동성때문에 매일 손해가 날 수는 있지만 우리는 지난 6개월 동안 얻은 결과에 대해 아주 만족하고 있습니다”고 말했죠.
부의 공유
이제 메디오방카는 고객들에게 이와 동일한 컴퓨팅 기능을 제공할 준비를 하고 있습니다.
도바는 “매우 빠른 GPU를 통해 고객에게 자체 제품을 구축하고, 리스크 프로파일을 실시간으로 확인할 수 있는 기능을 제공해 고객이 투자할 곳과 시기를 결정할 수 있게 할 계획입니다. 실시간 가격 책정을 위한 계산 능력이 있어야만 이 작업을 수행할 수 있습니다”라고 말했습니다.
현재 최종 테스트 중인 이 서비스로 인해 은행 비즈니스의 중심은 고객이 됐습니다. 아이롤디는 이 서비스가 은행 인프라의 병렬 컴퓨팅 기능때문에 자동화가 가능해진 것이라고 말합니다.
다음 단계: 머신 러닝
미래를 위해 아이롤디 팀은 메디오방카 투자 은행의 여정을 인공지능(AI)으로 만들어가고 있습니다.
먼저 자연어 처리로 구동되는 감정 분석을 합니다. 이는 메디오방카가 시장 동향을 더 깊이 이해하는 데 도움이 주어 훨씬 더 나은 투자 결정을 내리게 하죠.
도바는 “AI는 고객과 투자자의 행동을 분석하는 유용한 방법을 제공하기 때문에, 우리는 이 기술에 투자해 더 많은 금융용 AI 앱을 개발할 것”이라고 말했습니다.
이런 작업은 모든 종류의 은행들이 수십 개의 사용 사례에 AI를 적용하기 시작하면서 이뤄집니다.
고전적인 문제로 여겨지는 양적 문제를 해결하는 데 앞으로 AI가 사용될 것으로 전망하는 아이롤디는 “AI는 금융계에서 가장 유망한 기술 중 하나”라고 말했죠.
수학에 기초한 금융투자 업무
지난 몇 년 동안 메디오방카는 자사의 금융 인프라에 수십 개의 GPU를 추가했습니다. 각각은 CPU의 100배에 달하는 성능을 제공한다고 아이롤디는 전했죠.
이는 메디오방카가 효율적으로 운영될 수 있다는 것을 의미합니다. 이런 성능은 고급 투자 상품을 만들고, 가격을 책정하는 데 사용되는 몬테카를로(Monte Carlo) 시뮬레이션과 같은 경쟁력 높은 워크로드를 가속화하는 것은 물론, 총 소유비용(TCO)을 절감합니다.
아이롤디는 내부 시스템을 보면 우수한 수학적 기반이 뛰어난 금융 실적을 거둔다고 말합니다. 그는 응축물질 분야 이론 물리에서 박사학위를 받았는데요.
그는 “금융의 수학적 모델과 수치적 방법은 이론 물리학에서 발견되는 것과 밀접한 관련이 있기 때문에 투자은행은 물리학자에게 훌륭한 직업”이라고 말했습니다.
아이롤디는 일에서 휴식이 필요할 때면 은행 본사 바로 근처 유명한 오페라 하우스 건너편에 있는 스칼라 광장에서 체스 게임을 합니다.