2008년 금융 위기와 이후 리스크 관리 규제가 강화된 후, Pierre Spatz는 은행들이 컴퓨팅 비용을 줄이는 데 주력할 것으로 예상합니다.
그래서 파리에 본사를 둔 트레이딩 및 리스크 관리 소프트웨어 회사인 Murex의 정량적 연구 책임자였던 Spatz는 최고의 성능과 에너지 효율성을 목표로 NVIDIA의 CUDA 및 GPU 가속 컴퓨팅을 채택하였습니다.
항상 최신 기술을 추구하는 이 회사의 퀀트 팀은 NVIDIA Grace Hopper 슈퍼칩을 테스트하며, 고객이 파생상품 계약의 신용 및 시장 위험 노출을 더 잘 가격 책정하고 관리할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
65개국에서 매일 6만 명 이상의 사용자가 Murex MX.3 플랫폼을 사용하고 있습니다. MX.3은 은행, 자산 운용사, 연기금 및 기타 금융 기관의 자산 클래스 전반의 거래, 리스크 및 운영을 지원합니다.
Grace Hopper가 주도하는 MX.3을 통한 리스크 관리
금융 기관은 가격 및 리스크 계산을 위해 방대한 양의 데이터에 대한 리스크 모델을 실행하고 실시간 의사 결정 기능을 제공하기 위해 고성능 컴퓨팅 인프라가 필요합니다.
MX.3에는 신용 및 시장 리스크, 바젤 자본 기준, 거래 장부의 기본 검토, XVA(x-가치 조정)가 모두 포함됩니다. XVA는 신용 가치 조정(CVA), 증거금 가치 조정, 펀딩 가치 조정 등 파생상품 계약과 관련된 다양한 유형의 평가 조정에 사용됩니다.
뮤렉스는 다양한 자산 클래스에 대한 시장 위험 보정, 가격 평가, 민감도, 손익 계산뿐만 아니라 XVA 계산을 위해 MX.3 플랫폼에서 Grace Hopper를 테스트하고 있습니다.
Grace Hopper는 Murex 플랫폼에 더 빠른 계산과 전력 절감 효과를 제공합니다.
“CVA와 같은 거래 상대방 신용 리스크 워크로드에서는 CPU와 GPU 계산이 독특하게 혼합된 이기종 아키텍처를 활용하는 Grace Hopper가 가장 적합합니다.”라고 Spatz는 말합니다. 위험 계산에서 Grace는 가장 빠른 프로세서일 뿐만 아니라 전력 효율도 훨씬 높아 트레이딩 업계에서 그린 IT를 실현합니다.”
MX.3에서 XVA 워크로드를 실행할 때 Murex 연구 개발 연구소는 Grace Hopper가 CPU 기반 시스템에 비해 에너지 소비를 4배 줄이고 성능을 7배 향상시킬 수 있다는 사실을 발견했습니다.
Grace Hopper를 사용하여 MX.3에서 FX 배리어 옵션 가격 책정하기
외환(FX) 배리어 옵션의 가격을 책정하기 위해 Murex는 자사의 주력이자 최신 스토캐스틱 로컬 변동성 모델을 사용했으며, Grace Hopper에서 실행할 때 인상적인 성능 향상을 발견했습니다. 배리어 옵션은 옵션 계약 기간 동안 기초자산 가격이 지정된 임계값에 도달하거나 초과하는지 여부에 따라 보상이 결정되는 파생상품입니다.
가격 평가는 2D 편미분 방정식으로 이루어지며, 이는 GH200의 Arm 기반 NVIDIA Grace CPU에서 더 비용 효율적으로 작동됩니다. Grace Hopper에서 MX.3을 사용하는 이 파생 제품은 인텔 제온 골드 6148에 비해 2.3배 더 빠릅니다.
또한 NVIDIA Grace CPU는 와트당 서버 기준으로 FX 배리어 계산에 있어 상당한 전력 효율성을 제공하며, 5배 더 우수합니다.
위의 결과를 예로 들며 Murex는 NVIDIA의 차세대 가속 컴퓨팅 플랫폼은 자본 시장의 정량적 분석을 위한 고성능 컴퓨팅의 에너지 효율성과 비용 절감을 주도하고 있다고 설명했습니다.
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